PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

INFL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий INFL и VT

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

INFL vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.92

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

8.83

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.40

+0.53

Корреляция

Корреляция между INFL и VT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и VT

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок INFL и VT

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-50.27%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.84%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-26.38%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.97%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.08%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.57%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и VT

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.18%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.00%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.26%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.98%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.20%

+0.58%