Сравнение INFL с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
INFL и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 18.57% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и IMFL
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
INFL vs. IMFL — Ранг доходности на риск
INFL
IMFL
Сравнение INFL c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.71 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.96 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 11.45 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между INFL и IMFL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и IMFL
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и IMFL
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -33.26% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.77% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -33.26% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.51% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -7.37% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и IMFL
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.34% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 11.89% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.63% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.90% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.87% | +1.91% |