Сравнение INFL с FGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).
INFL и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и FGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.25% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 6.09%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и FGD
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.
Доходность на риск
INFL vs. FGD — Ранг доходности на риск
INFL
FGD
Сравнение INFL c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.64 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.46 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.82 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 14.55 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.64 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.25 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между INFL и FGD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и FGD
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FGD в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и FGD
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и FGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -68.05% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -10.51% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -28.68% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.46% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -12.66% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.76% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и FGD
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.91% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 10.04% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.04% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.92% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.29% | -0.51% |