PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с CIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CIB (Bancolombia S.A.) is a stock. Over the past 5 years, INEQ returned 11.72%/yr vs 29.61%/yr for CIB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 15.61%.

INEQ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

CIB

1 день
-2.03%
1 месяц
10.78%
С начала года
15.61%
6 месяцев
14.81%
1 год
69.25%
3 года*
56.54%
5 лет*
29.61%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		7.02%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
CIB
Bancolombia S.A.		15.61%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between INEQ and CIB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с EISINEQ с EFASINEQ с DWX
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

INEQ vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INEQCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.94

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.91

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

7.30

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INEQ vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INEQCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок INEQ и CIB

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-93.77%

+52.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-23.95%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-23.95%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-46.85%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-13.00%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-32.63%

+25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

9.52%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и CIB

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.92%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

12.72%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

26.45%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

31.72%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

32.68%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

35.75%

-19.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и CIB

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности CIB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.69%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and CIB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.72%) compared to INEQ (3.92%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор