Сравнение INDZX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности INDZX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDZX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 1.74% | 19.67% | 15.42% | 9.64% | -5.26% | 23.70% | 13.01% | 29.81% | -11.20% | 16.20% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, INDZX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDZX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции LBSAX немного отстают с 11.87%.
INDZX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.05%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDZX и LBSAX
INDZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
INDZX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
INDZX
LBSAX
Сравнение INDZX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDZX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.71 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.74 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.03 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDZX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между INDZX и LBSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZX и LBSAX
Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 7.19% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок INDZX и LBSAX
Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDZX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -47.89% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.19% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -17.16% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -32.82% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.98% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -5.29% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.20% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZX и LBSAX
Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что INDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDZX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.01% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 13.68% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.30% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.69% | +2.06% |