Сравнение INDY с TJUN
INDY (iShares India 50 ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, INDY returned -11.60% vs 11.08% for TJUN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности INDY и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 1.30%.
INDY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.09%
TJUN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDY и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -11.13% | 0.87% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.30% | 11.79% |
Correlation
The correlation between INDY and TJUN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. TJUN — Ранг доходности на риск
INDY
TJUN
Сравнение INDY c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.49 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.39 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и TJUN
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -4.47% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -4.47% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -4.21% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -0.59% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 1.07% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и TJUN
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.01% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 6.41% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 8.34% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 8.32% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 8.32% | +11.21% |
Сравнение комиссий INDY и TJUN
INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и TJUN
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.37% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and TJUN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (4.24%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, TJUN leads with 11.08% vs -11.60% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 11.08% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 0.00% for TJUN.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.95% for TJUN.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор