PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.


INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

PIT

1 день
-2.37%
1 месяц
-13.88%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.86%
1 год
39.22%
3 года*
18.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
INDY
iShares India 50 ETF
-11.13%4.97%3.47%16.88%-0.86%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
22.64%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between INDY and PIT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.04

The correlation between INDY and PIT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

INDY vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.29

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.32

-11.61

INDY vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и PIT

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-17.20%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-17.20%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-17.20%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-17.20%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-4.10%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

3.81%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и PIT

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.04%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

19.56%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

21.68%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.54%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.54%

+1.99%

Сравнение комиссий INDY и PIT

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и PIT

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности PIT в 7.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF
9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.27%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDY and PIT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (5.04%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs PIT's -17.20%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs 2.89% for INDY. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 7.27% for PIT.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор