Сравнение INDY с PIT
INDY (iShares India 50 ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. INDY is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, INDY returned 2.89%/yr vs 18.03%/yr for PIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности INDY и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.
INDY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.09%
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDY и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -11.13% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -0.86% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between INDY and PIT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between INDY and PIT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. PIT — Ранг доходности на риск
INDY
PIT
Сравнение INDY c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.29 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.32 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и PIT
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -17.20% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -17.20% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -17.20% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -17.20% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -4.10% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 3.81% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и PIT
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.04% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 19.56% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 21.68% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.54% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.54% | +1.99% |
Сравнение комиссий INDY и PIT
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и PIT
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности PIT в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.37% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and PIT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (5.04%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs 2.89% for INDY. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 7.27% for PIT.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор