PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с NDIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDY is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INDY returned -14.69% vs -11.74% for NDIA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.94%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDY и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -12.77%.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

NDIA

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-11.47%
1 год
-11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%10.44%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.77%5.04%5.75%12.71%

Correlation

The correlation between INDY and NDIA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between INDY and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и NDIA

Секторы
INDY
NDIA

Финансовые услуги

35.3%
32.7%

Энергетика

11.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.0%

Технологии

8.6%
7.1%

Промышленность

7.7%
10.3%

Сырьевые материалы

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.6%

Здравоохранение

4.5%
3.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.6%

Недвижимость

-

3.0%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
NDIA
32.7%

Энергетика

INDY
11.4%
NDIA
9.9%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
NDIA
11.0%

Технологии

INDY
8.6%
NDIA
7.1%

Промышленность

INDY
7.7%
NDIA
10.3%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
NDIA
7.0%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
NDIA
6.3%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
NDIA
5.6%

Здравоохранение

INDY
4.5%
NDIA
3.4%

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
NDIA
3.6%

Недвижимость

INDY

-

NDIA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO

Доходность на риск

INDY vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.75

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.01

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.65

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.64

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NDIA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYNDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок INDY и NDIA

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-22.05%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.03%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-19.11%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-7.05%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.17%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и NDIA

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.19%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.60%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

15.77%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.63%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

15.63%

+3.95%

Сравнение комиссий INDY и NDIA

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и NDIA

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности NDIA в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, INDY and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (6.19%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -11.74% vs -14.69% for INDY. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -11.74% return vs -14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 1.26% for NDIA.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор