PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с NDIA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X. INDY is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INDY returned -11.60% vs -8.75% for NDIA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDY и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -8.33%.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

NDIA

1 день
1.74%
1 месяц
2.64%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-7.85%
1 год
-8.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%10.49%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-8.33%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between INDY and NDIA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between INDY and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и NDIA

Секторы
INDY
NDIA

Финансовые услуги

35.2%
31.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Энергетика

11.0%
9.5%

Технологии

8.5%
7.1%

Промышленность

8.0%
10.7%

Сырьевые материалы

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.5%

Здравоохранение

4.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.6%

Недвижимость

-

2.5%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
NDIA
11.0%

Энергетика

INDY
11.0%
NDIA
9.5%

Технологии

INDY
8.5%
NDIA
7.1%

Промышленность

INDY
8.0%
NDIA
10.7%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
NDIA
8.6%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
NDIA
5.9%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
NDIA
5.5%

Здравоохранение

INDY
4.7%
NDIA
4.4%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
NDIA
3.6%

Недвижимость

INDY

-

NDIA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO

Доходность на риск

INDY vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.55

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.49

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.12

-0.17

INDY vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа NDIA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и NDIA

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-22.05%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.03%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-15.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-7.25%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

7.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и NDIA

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.65%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.88%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.02%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.66%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

15.66%

+3.87%

Сравнение комиссий INDY и NDIA

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и NDIA

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности NDIA в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.20%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, INDY and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.65%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -8.75% vs -11.60% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -8.75% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 1.20% for NDIA.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while NDIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор