Сравнение INDY с INDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).
INDY и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и INDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 6.83% против -0.49% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и INDL
INDY берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.
Доходность на риск
INDY vs. INDL — Ранг доходности на риск
INDY
INDL
Сравнение INDY c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.75 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.97 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.88 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между INDY и INDL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и INDL
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности INDL в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и INDL
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -95.67% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -37.82% | +18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -47.64% | +25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -91.96% | +48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -79.41% | +59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -66.23% | +54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 12.95% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и INDL
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 13.96% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 22.06% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 30.95% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 30.55% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 53.01% | -33.39% |