Сравнение INDV с KNSL
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, INDV returned 27.31%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
INDV
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 173.96%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 8.94%
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDV и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 4.38% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 26.09% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between INDV and KNSL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between INDV and KNSL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$1.98
KNSL:
$30.23
INDV:
18.94
KNSL:
9.78
INDV:
0.01
KNSL:
0.26
INDV:
3.70
KNSL:
2.69
INDV:
$1.29B
KNSL:
$1.92B
INDV:
$1.05B
KNSL:
$707.86M
INDV:
$362.00M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. KNSL — Ранг доходности на риск
INDV
KNSL
Сравнение INDV c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDV | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.81 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.90 | +9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.68 | -1.76 | +25.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDV | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | -1.15 | +5.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.87 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок INDV и KNSL
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -46.83% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -40.63% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -46.83% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -46.83% | -38.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -45.82% | +38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -11.86% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 20.87% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и KNSL
Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что INDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 8.41% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | 23.67% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 32.01% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.25% | 38.42% | +151.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.57% | 38.21% | +113.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и KNSL
INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и KNSL
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and KNSL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDV has higher volatility (11.09%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs KNSL's -46.83%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор