Сравнение INDV с DXCM
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INDV in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, INDV returned 28.72%/yr vs 13.67%/yr for DXCM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции INDV превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 28.72% против 13.67% соответственно.
INDV
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 197.92%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 83.28%
- 10 лет*
- 28.72%
DXCM
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам INDV и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 15.58% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 530.43% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
DXCM DexCom, Inc. | 5.09% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between INDV and DXCM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г. | 0.05 |
The correlation between INDV and DXCM shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$5.35B
DXCM:
$27.45B
INDV:
$1.98
DXCM:
$2.31
INDV:
20.97
DXCM:
30.14
INDV:
0.01
DXCM:
0.71
INDV:
4.09
DXCM:
5.82
INDV:
$1.29B
DXCM:
$4.82B
INDV:
$1.05B
DXCM:
$2.96B
INDV:
$362.00M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. DXCM — Ранг доходности на риск
INDV
DXCM
Сравнение INDV c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDV | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.93 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | -0.53 | +9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.61 | -0.89 | +27.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDV и DXCM
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -94.61% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -38.75% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -60.95% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -66.32% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | -66.32% | -27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.16% | +57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.02% | -36.04% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 23.02% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и DXCM
Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 11.30% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 10.93% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 25.91% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.00% | 41.11% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.86% | 47.06% | +139.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.37% | 48.44% | +100.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и DXCM
Ни INDV, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и DXCM
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and DXCM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDV has higher volatility (11.30%) compared to DXCM (10.93%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs DXCM's -94.61%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор