Сравнение INDV с DXCM
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INDV in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, INDV returned 8.33%/yr vs 15.73%/yr for DXCM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции INDV уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 8.33% против 15.73% соответственно.
INDV
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 179.53%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 25.90%
- 10 лет*
- 8.33%
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам INDV и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | -1.25% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 26.09% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between INDV and DXCM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.05 |
The correlation between INDV and DXCM shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$4.57B
DXCM:
$28.64B
INDV:
$1.98
DXCM:
$2.31
INDV:
17.91
DXCM:
31.44
INDV:
0.01
DXCM:
0.75
INDV:
3.50
DXCM:
6.07
INDV:
$1.29B
DXCM:
$4.82B
INDV:
$1.05B
DXCM:
$2.96B
INDV:
$362.00M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. DXCM — Ранг доходности на риск
INDV
DXCM
Сравнение INDV c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDV | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.96 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.46 | -0.42 | +8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | -0.72 | +25.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDV | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | -0.40 | +4.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок INDV и DXCM
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -94.61% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -38.75% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -60.95% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -66.32% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | -66.32% | -27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -55.31% | +42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.69% | -35.99% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 22.63% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и DXCM
Текущая волатильность для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) составляет 9.50%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что INDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 13.22% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 24.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 40.26% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.23% | 46.91% | +143.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.60% | 48.43% | +103.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и DXCM
Ни INDV, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и DXCM
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and DXCM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.22%) compared to INDV (9.50%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs DXCM's -94.61%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор