PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, INDS returned 3.42%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDS и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-10.28%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between INDS and TRFK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between INDS and TRFK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDS и TRFK

Секторы
INDS
TRFK

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

91.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

INDS
100.0%
TRFK

-

Сырьевые материалы

INDS

-

TRFK

-

Коммуникационные услуги

INDS

-

TRFK

-

Потребительский циклический сектор

INDS

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

INDS

-

TRFK

-

Энергетика

INDS

-

TRFK

-

Финансовые услуги

INDS

-

TRFK

-

Здравоохранение

INDS

-

TRFK

-

Промышленность

INDS

-

TRFK
8.3%

Технологии

INDS

-

TRFK
91.8%

Коммунальные услуги

INDS

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

INDS vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
3.53

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
4.15

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

5.03

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

12.06

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

3.53

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.54

-1.15

Просадки

Сравнение просадок INDS и TRFK

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-29.06%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-19.56%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-29.06%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-2.99%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-6.04%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.13%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 5.37%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.70%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

21.98%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

27.82%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

28.94%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

28.94%

-5.84%

Сравнение комиссий INDS и TRFK

И INDS, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и TRFK

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and TRFK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to INDS (5.37%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 3.42% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.01% for TRFK.

INDS is categorized as REIT, while TRFK is Technology Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор