Сравнение INDL с YCS
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.06%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности INDL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.06% против 13.62% соответственно.
INDL
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -22.49%
- 1 год
- -24.89%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.06%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам INDL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -21.27% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between INDL and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between INDL and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. YCS — Ранг доходности на риск
INDL
YCS
Сравнение INDL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.78 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 11.93 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и YCS
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -49.56% | -46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -8.30% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -23.05% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -27.32% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -27.32% | -64.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -0.14% | -77.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -19.87% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 2.65% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и YCS
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 2.25% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 12.19% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 16.93% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 21.10% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 18.82% | +33.70% |
Сравнение комиссий INDL и YCS
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и YCS
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.60% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (9.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 1.06% for INDL. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
INDL has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for YCS.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. INDL tracks Indus India Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор