PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с UDOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - INDL tracks the Indus India Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 0.22%/yr vs 23.82%/yr for UDOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDL charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности INDL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 0.22% против 23.82% соответственно.

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between INDL and UDOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.53

The correlation between INDL and UDOW shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и UDOW

Секторы
INDL
UDOW

Финансовые услуги

28.3%
27.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.6%

Промышленность

10.3%
18.4%

Энергетика

9.4%
2.4%

Сырьевые материалы

8.6%
4.0%

Технологии

8.2%
17.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.4%

Здравоохранение

6.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.9%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
UDOW
27.2%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
UDOW
11.6%

Промышленность

INDL
10.3%
UDOW
18.4%

Энергетика

INDL
9.4%
UDOW
2.4%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
UDOW
4.0%

Технологии

INDL
8.2%
UDOW
17.1%

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
UDOW
4.4%

Здравоохранение

INDL
6.1%
UDOW
13.1%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
UDOW
1.9%

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
UDOW

-

Недвижимость

INDL
1.4%
UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

INDL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.40

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.99

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.86

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.59

-8.14

INDL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и UDOW

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-80.29%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-28.07%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-44.83%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-55.79%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-80.29%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.43%

-2.65%

-75.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-14.37%

-51.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

7.94%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и UDOW

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 8.12%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

12.92%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

29.12%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

37.38%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

44.39%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

51.84%

+0.85%

Сравнение комиссий INDL и UDOW

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и UDOW

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности UDOW в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

INDL and UDOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.92%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.82% vs 0.22% for INDL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.82% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.18% for UDOW.

INDL tracks Indus India Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор