PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности INDL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDL показывает доходность -26.16%, а SPXS немного выше – -25.49%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -0.90% против -42.01% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between INDL and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.56

The correlation between INDL and SPXS shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

INDL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.38

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-2.31

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.75

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.96

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.62

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.69

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.79

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.83

+0.71

Просадки

Сравнение просадок INDL и SPXS

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-100.00%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-50.77%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-84.13%

+36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-90.11%

+42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-99.63%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-100.00%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-96.30%

+29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

30.04%

-12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и SPXS

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.51%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

26.82%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

35.54%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

50.39%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

53.54%

-0.81%

Сравнение комиссий INDL и SPXS

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и SPXS

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, INDL leads with -0.90% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a -0.90% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.71% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.08% for SPXS.

INDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор