Сравнение INDL с SPXS
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.28%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности INDL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDL показывает доходность -19.90%, а SPXS немного выше – -19.79%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 1.28% против -42.33% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.28%
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам INDL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -19.90% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between INDL and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.56 |
The correlation between INDL and SPXS shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
INDL
SPXS
Сравнение INDL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.91 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.60 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и SPXS
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -100.00% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -45.74% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -84.13% | +36.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -90.11% | +42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -99.61% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.45% | -100.00% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -96.29% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 27.24% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 9.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 14.10% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 29.36% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 37.23% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 50.68% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 53.57% | -1.07% |
Сравнение комиссий INDL и SPXS
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и SPXS
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.40% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.10%) compared to INDL (9.33%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, INDL leads with 1.28% vs -42.33% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDL has performed better with a 1.28% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.40% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.08% for SPXS.
INDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор