PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDL с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDL и QLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDL с QLD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

INDL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDL или QLD.

Доходность

Сравнение доходности INDL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDL:

-0.10

QLD:

0.35

Коэф-т Сортино

INDL:

0.00

QLD:

0.73

Коэф-т Омега

INDL:

1.00

QLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

INDL:

-0.07

QLD:

0.32

Коэф-т Мартина

INDL:

-0.28

QLD:

0.92

Индекс Язвы

INDL:

18.95%

QLD:

14.82%

Дневная вол-ть

INDL:

32.97%

QLD:

50.74%

Макс. просадка

INDL:

-95.67%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

INDL:

-70.27%

QLD:

-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.58% против 27.25% соответственно.

INDL

С начала года

2.22%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-4.90%

1 год

-3.25%

3 года

10.36%

5 лет

29.44%

10 лет

-1.58%

QLD

С начала года

-3.22%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-3.14%

1 год

17.80%

3 года

27.80%

5 лет

26.33%

10 лет

27.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий INDL и QLD

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и QLD

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.72%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок INDL и QLD

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и QLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и QLD

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...