PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - INDL tracks the Indus India Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, INDL returned -27.07% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности INDL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

INDL

1 день
2.75%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-23.74%
1 год
-27.07%
3 года*
0.46%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
-0.62%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и NRGU

2026 (YTD)2025
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-24.13%8.11%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between INDL and NRGU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between INDL and NRGU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и NRGU

Секторы
INDL
NRGU

Финансовые услуги

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%
100.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
NRGU

-

Промышленность

INDL
10.3%
NRGU

-

Энергетика

INDL
9.4%
NRGU
100.0%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
NRGU

-

Технологии

INDL
8.2%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
NRGU

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
NRGU

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
NRGU

-

Недвижимость

INDL
1.4%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

INDL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.31

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.55

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.31

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.74

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.31

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.43

-0.55

Просадки

Сравнение просадок INDL и NRGU

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-57.50%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-39.95%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.64%

-22.07%

-56.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-25.41%

-40.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

16.01%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.48%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

31.62%

-21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

61.19%

-35.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

75.02%

-45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

89.03%

-58.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

89.03%

-36.31%

Сравнение комиссий INDL и NRGU

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и NRGU

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.66%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and NRGU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to INDL (10.48%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -27.07% for INDL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for NRGU.

INDL tracks Indus India Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор