PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с NFTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.28%/yr vs 8.70%/yr for NFTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDL charges 1.33%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности INDL и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 1.28% против 8.70% соответственно.

INDL

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-19.82%
1 год
-25.58%
3 года*
1.33%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
1.28%

NFTY

1 день
-0.41%
1 месяц
1.28%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-7.03%
3 года*
6.25%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-19.90%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.80%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between INDL and NFTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.51

Over the past year, INDL and NFTY have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов INDL и NFTY

Секторы
INDL
NFTY

Финансовые услуги

28.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
16.6%

Промышленность

10.6%
8.5%

Энергетика

9.1%
8.5%

Сырьевые материалы

8.6%
13.1%

Технологии

8.0%
9.0%

Здравоохранение

6.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.4%
3.7%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

INDL
28.9%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.0%
NFTY
16.6%

Промышленность

INDL
10.6%
NFTY
8.5%

Энергетика

INDL
9.1%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
NFTY
13.1%

Технологии

INDL
8.0%
NFTY
9.0%

Здравоохранение

INDL
6.1%
NFTY
9.9%

Потребительский защитный сектор

INDL
5.8%
NFTY
8.1%

Коммуникационные услуги

INDL
5.1%
NFTY
1.9%

Коммунальные услуги

INDL
4.4%
NFTY
3.7%

Недвижимость

INDL
1.3%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

INDL vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.48

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.44

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.07

-0.28

INDL vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и NFTY

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-47.67%

-48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-16.14%

-21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-21.55%

-26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-21.55%

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-47.67%

-44.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.45%

-14.80%

-62.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.38%

-9.61%

-56.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

6.60%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и NFTY

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.34%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.12%

12.64%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

14.75%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

17.41%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

20.71%

+31.79%

Сравнение комиссий INDL и NFTY

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и NFTY

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NFTY в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.40%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.90%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, INDL and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDL has higher volatility (9.33%) compared to NFTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.70% vs 1.28% for INDL. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.70% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

NFTY has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.40% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор