PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDL с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

INDL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDL и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.84%-3.21%7.56%26.06%-22.88%-5.56%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

INDL

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.56%
С начала года
-26.84%
6 месяцев
-23.57%
1 год
-23.12%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
-0.49%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с QLD
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий INDL и IFED

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

INDL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.28

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

0.51

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.38

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

1.18

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.58

-0.71

Корреляция

Корреляция между INDL и IFED составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и IFED

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.72%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDL и IFED

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

INDLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-22.36%

-73.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-14.65%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-12.41%

-67.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-5.71%

-60.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

4.70%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и IFED

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

4.93%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

10.82%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

18.80%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

19.71%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.01%

19.71%

+33.30%