PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с FDHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. INDL is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, INDL returned -2.48%/yr vs 3.91%/yr for FDHY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности INDL и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.39%.

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-14.70%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%

Correlation

The correlation between INDL and FDHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.39

Сравнение распределения секторов INDL и FDHY

Секторы
INDL
FDHY

Финансовые услуги

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%
100.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
FDHY

-

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
FDHY

-

Промышленность

INDL
10.3%
FDHY

-

Энергетика

INDL
9.4%
FDHY
100.0%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
FDHY

-

Технологии

INDL
8.2%
FDHY

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
FDHY

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
FDHY

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
FDHY

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
FDHY

-

Недвижимость

INDL
1.4%
FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR

Доходность на риск

INDL vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.29

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.51

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.87

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

16.30

-17.85

INDL vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и FDHY

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-20.01%

-75.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-2.12%

-35.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-5.26%

-42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-16.38%

-31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.43%

-0.02%

-78.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-2.87%

-63.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

0.50%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и FDHY

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

1.23%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

2.76%

+22.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

3.59%

+26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

7.13%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

8.04%

+44.65%

Сравнение комиссий INDL и FDHY

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и FDHY

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FDHY в 6.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDL and FDHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (8.12%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.91% vs -2.48% for INDL. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.91% return vs -2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 1.64% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор