Сравнение INDL с BITX
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, INDL returned -28.42% vs -74.95% for BITX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности INDL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
INDL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -28.42%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 0.22%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -23.37% | -3.21% | 7.56% | 24.78% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between INDL and BITX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. BITX — Ранг доходности на риск
INDL
BITX
Сравнение INDL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.91 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.45 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и BITX
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -82.16% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -82.16% | +44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | -80.28% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -32.12% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 51.79% | -33.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 8.12%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 24.10% | -15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 69.17% | -43.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 87.50% | -57.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 98.23% | -67.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 98.23% | -45.54% |
Сравнение комиссий INDL и BITX
INDL берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и BITX
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.64% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and BITX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, INDL leads with -28.42% vs -74.95% for BITX. On fees, INDL is cheaper at 1.33% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDL has performed better with a -28.42% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDL is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 1.64% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. INDL tracks Indus India Index (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор