PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDH с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. INDH is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDH и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и NDIA

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%2.54%

Correlation

The correlation between INDH and NDIA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.83

The correlation between INDH and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и NDIA

Секторы
INDH
NDIA

Финансовые услуги

23.1%
31.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.0%

Энергетика

12.6%
9.5%

Технологии

10.1%
7.1%

Сырьевые материалы

9.1%
8.6%

Промышленность

7.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.9%

Здравоохранение

5.8%
4.4%

Коммунальные услуги

5.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.5%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Финансовые услуги

INDH
23.1%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
NDIA
11.0%

Энергетика

INDH
12.6%
NDIA
9.5%

Технологии

INDH
10.1%
NDIA
7.1%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
NDIA
8.6%

Промышленность

INDH
7.9%
NDIA
10.7%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
NDIA
5.9%

Здравоохранение

INDH
5.8%
NDIA
4.4%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
NDIA
3.6%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
NDIA
5.5%

Недвижимость

INDH
0.4%
NDIA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

INDH vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.86

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.61

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.43

+0.44

INDH vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и NDIA

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-22.05%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-17.09%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-16.03%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.42%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.37%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и NDIA

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.28%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

14.00%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.11%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.59%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.59%

-1.30%

Сравнение комиссий INDH и NDIA

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и NDIA

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности NDIA в 1.21%

ПозицияTTM202520242023
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

INDH and NDIA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -10.43% for NDIA. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.76% for NDIA.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор