PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с INDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and INDE (Matthews India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDH is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs -2.79% for INDE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDH charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности INDH и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -6.62%.

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и INDE

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%6.50%

Correlation

The correlation between INDH and INDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.76

The correlation between INDH and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и INDE

Секторы
INDH
INDE

Финансовые услуги

23.5%
30.6%

Энергетика

13.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
17.8%

Технологии

10.0%
6.9%

Сырьевые материалы

9.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.2%

Промышленность

7.4%
7.1%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Здравоохранение

5.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.4%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.5%
INDE
30.6%

Энергетика

INDH
13.0%
INDE
3.4%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
INDE
17.8%

Технологии

INDH
10.0%
INDE
6.9%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
INDE
3.0%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
INDE
8.2%

Промышленность

INDH
7.4%
INDE
7.1%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
INDE

-

Здравоохранение

INDH
5.6%
INDE
7.2%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
INDE
3.4%

Недвижимость

INDH
0.4%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY

Доходность на риск

INDH vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.15

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.39

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHINDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.21

Просадки

Сравнение просадок INDH и INDE

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-22.89%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-19.10%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-13.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.53%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.15%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и INDE

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.04%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

14.51%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.79%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.56%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

16.56%

-2.13%

Сравнение комиссий INDH и INDE

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и INDE

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности INDE в 1.88%

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDH and INDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -3.38% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.88% for INDE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор