Сравнение INDH с INDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews India Active ETF (INDE).
INDH и INDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INDH и INDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и INDE
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.
Доходность на риск
INDH vs. INDE — Ранг доходности на риск
INDH
INDE
Сравнение INDH c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.22 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -0.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.91 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между INDH и INDE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и INDE
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности INDE в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% |
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и INDE
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -22.89% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -19.10% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -20.24% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.96% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.23% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и INDE
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews India Active ETF (INDE) имеют волатильность 7.78% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.83% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.19% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 16.60% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.05% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.05% | -1.63% |