Сравнение INDH с GDE
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. INDH is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs 54.50% for GDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности INDH и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
INDH
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDH и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.95% | 6.76% | 5.05% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 21.30% |
Correlation
The correlation between INDH and GDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. GDE — Ранг доходности на риск
INDH
GDE
Сравнение INDH c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.42 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.50 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.93 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.17 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок INDH и GDE
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -32.01% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -22.66% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -9.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.89% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 7.29% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.68% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 24.27% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 28.41% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.12% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.12% | -11.69% |
Сравнение комиссий INDH и GDE
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и GDE
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.70% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and GDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 54.50% vs -3.38% for INDH. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 54.50% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 3.88% for GDE.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор