PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EMMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both Asia Pacific Equities funds from WisdomTree. INDH is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 49.05% for EMMF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDH charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 28.01%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и EMMF

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%1.27%

Correlation

The correlation between INDH and EMMF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.51

The correlation between INDH and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и EMMF

Секторы
INDH
EMMF

Финансовые услуги

23.5%
8.2%

Энергетика

13.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
14.0%

Технологии

10.0%
32.9%

Сырьевые материалы

9.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.4%

Промышленность

7.4%
3.8%

Коммунальные услуги

5.8%
2.0%

Здравоохранение

5.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.6%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.5%
EMMF
8.2%

Энергетика

INDH
13.0%
EMMF
2.1%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
EMMF
14.0%

Технологии

INDH
10.0%
EMMF
32.9%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
EMMF
1.9%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
EMMF
4.4%

Промышленность

INDH
7.4%
EMMF
3.8%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
EMMF
2.0%

Здравоохранение

INDH
5.6%
EMMF
0.3%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
EMMF
6.6%

Недвижимость

INDH
0.4%
EMMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

INDH vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.98

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.90

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.56

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.64

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

19.15

-20.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.98

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.54

-0.47

Просадки

Сравнение просадок INDH и EMMF

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-32.57%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.62%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-1.20%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.45%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.57%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EMMF

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.23%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.46%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

16.57%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.38%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

16.62%

-2.19%

Сравнение комиссий INDH и EMMF

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EMMF

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности EMMF в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EMMF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.23%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EMMF's -32.57%.

On 1-year performance, EMMF leads with 49.05% vs -4.33% for INDH. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMMF has performed better with a 49.05% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.85% for EMMF.

Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор