PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDH с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EMMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while EMMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. INDH is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past year, INDH returned -1.78% vs 32.75% for EMMF. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INDH charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 19.56%.

INDH

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-4.66%
С начала года
-6.24%
1 год
-1.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.26%

EMMF

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.56%
1 год
32.75%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
$651.32K$529.10K$571.40K

INDH

WisdomTree India Hedged Equity Fund
$22.94K$19.96K$24.03K

Сравнение доходности по годам INDH и EMMF

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-6.24%6.76%5.03%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		19.56%21.22%1.24%

Correlation

The correlation between INDH and EMMF is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов INDH и EMMF

Секторы
INDH
EMMF

Финансовые услуги

24.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.0%

Энергетика

12.3%
3.3%

Сырьевые материалы

9.0%
8.0%

Технологии

8.9%
39.6%

Промышленность

7.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.2%

Здравоохранение

6.1%
4.5%

Коммунальные услуги

5.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.8%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

INDH
24.5%
EMMF
8.5%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.4%
EMMF
11.0%

Энергетика

INDH
12.3%
EMMF
3.3%

Сырьевые материалы

INDH
9.0%
EMMF
8.0%

Технологии

INDH
8.9%
EMMF
39.6%

Промышленность

INDH
7.8%
EMMF
12.4%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
EMMF
2.2%

Здравоохранение

INDH
6.1%
EMMF
4.5%

Коммунальные услуги

INDH
5.5%
EMMF
2.9%

Коммуникационные услуги

INDH
4.9%
EMMF
6.8%

Недвижимость

INDH
0.4%
EMMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWSINDH с ADIV
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

INDH vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INDH c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.57

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.08

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.29

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.96

-8.27

INDH vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и EMMF

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-32.57%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-14.40%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.72%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.45%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.13%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EMMF

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.81%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

19.43%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

20.99%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.46%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.12%

-2.91%

Сравнение комиссий INDH и EMMF

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EMMF

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности EMMF в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.98%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.60%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EMMF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.81%) compared to INDH (2.79%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EMMF's -32.57%.

On 1-year performance, EMMF leads with 32.75% vs -1.78% for INDH. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMMF has performed better with a 32.75% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.98% for EMMF.

INDH is categorized as India Equities, while EMMF is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор