PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDH с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INDH и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDH и DVYA


2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
-10.24%6.76%5.05%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


INDH

1 день
2.18%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-5.96%
1 год
-1.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий INDH и DVYA

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

INDH vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDHDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

2.60

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

3.22

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.25

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

16.23

-16.91

INDH vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDHDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.60

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.30

-0.27

Корреляция

Корреляция между INDH и DVYA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и DVYA

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
5.85%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок INDH и DVYA

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


INDHDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-45.61%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.20%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-5.41%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.16%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.68%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и DVYA

WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INDHDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.94%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.05%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

16.38%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.02%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

17.58%

-3.15%