Сравнение INDH с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
INDH и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и DVYA
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
INDH vs. DVYA — Ранг доходности на риск
INDH
DVYA
Сравнение INDH c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.60 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 3.22 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.25 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 16.23 | -16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.60 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.30 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между INDH и DVYA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и DVYA
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и DVYA
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -45.61% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.20% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -5.41% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.16% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.68% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и DVYA
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.94% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.05% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 16.38% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.02% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.58% | -3.15% |