PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с DGIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while DGIN tracks the MVIS Digital India. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs -16.72% for DGIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDH charges 0.64%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.

Доходность

Сравнение доходности INDH и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -13.97%.

INDH

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGIN

1 день
-1.94%
1 месяц
3.91%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-16.72%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и DGIN

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.48%6.76%5.03%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-13.97%-6.00%19.05%

Correlation

The correlation between INDH and DGIN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.77

The correlation between INDH and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и DGIN

Секторы
INDH
DGIN

Финансовые услуги

23.1%
20.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
15.8%

Энергетика

12.6%
7.1%

Технологии

10.1%
23.9%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Промышленность

7.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.8%
0.9%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
31.4%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.1%
DGIN
20.5%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
DGIN
15.8%

Энергетика

INDH
12.6%
DGIN
7.1%

Технологии

INDH
10.1%
DGIN
23.9%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
DGIN

-

Промышленность

INDH
7.9%
DGIN
1.3%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
DGIN

-

Здравоохранение

INDH
5.8%
DGIN
0.9%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
DGIN

-

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
DGIN
31.4%

Недвижимость

INDH
0.4%
DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWYINDH с EWS
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY

Доходность на риск

INDH vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHDGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-1.22

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.86

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.14

+0.19

INDH vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа DGIN равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и DGIN

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHDGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-33.65%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-30.49%

+17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-22.92%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-13.42%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

14.75%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и DGIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.78%, в то время как у VanEck Digital India ETF (DGIN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHDGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.91%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.11%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.81%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

18.94%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

18.94%

-4.52%

Сравнение комиссий INDH и DGIN

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DGIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и DGIN

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DGIN в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.21%1.90%0.00%0.24%0.97%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.68%5.25%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and DGIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (5.91%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs DGIN's -33.65%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.84% vs -16.72% for DGIN. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.84% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.21% for DGIN.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while DGIN tracks MVIS Digital India. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.76% for DGIN.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор