PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с HSBH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности INDF и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBH

1 день
-0.47%
1 месяц
5.69%
С начала года
26.93%
6 месяцев
26.23%
1 год
71.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и HSBH

2026 (YTD)2025
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%-3.61%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.93%39.95%

Correlation

The correlation between INDF and HSBH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов INDF и HSBH

Секторы
INDF
HSBH

Финансовые услуги

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
HSBH
97.4%

Сырьевые материалы

INDF

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

HSBH

-

Энергетика

INDF

-

HSBH

-

Здравоохранение

INDF

-

HSBH

-

Промышленность

INDF

-

HSBH

-

Недвижимость

INDF

-

HSBH

-

Технологии

INDF

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

INDF

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с GABFHSBH с STHHHSBH с IYF

Доходность на риск

INDF vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.52

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.50

—

INDF vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и HSBH

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и HSBH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.88%

—

Сравнение комиссий INDF и HSBH

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и HSBH

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Часто задаваемые вопросы

INDF and HSBH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.34% for HSBH.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.19% for HSBH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор