Сравнение INDEX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -13.20% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и GQEIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
INDEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
INDEX
GQEIX
Сравнение INDEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.69 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.77 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 1.97 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и GQEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и GQEIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и GQEIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -28.48% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.30% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.44% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.26% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.69% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.40% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и GQEIX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.76% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.32% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 12.44% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.88% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.88% | -0.23% |