PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDE с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с NDIA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INDE (Matthews India Active ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs -9.22% for NDIA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDE и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -8.60%.

INDE

1 день
0.37%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
0.33%
С начала года
-1.85%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIA

1 день
0.94%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.60%
1 год
-9.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-1.85%2.39%10.95%7.84%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-8.60%5.04%5.75%10.18%

Correlation

The correlation between INDE and NDIA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between INDE and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и NDIA

Секторы
INDE
NDIA

Финансовые услуги

33.4%
31.4%

Потребительский циклический сектор

23.6%
11.0%

Технологии

9.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.9%

Здравоохранение

8.1%
4.4%

Промышленность

7.1%
10.7%

Энергетика

3.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.5%

Сырьевые материалы

2.9%
8.6%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

INDE
33.4%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
NDIA
11.0%

Технологии

INDE
9.6%
NDIA
7.1%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
NDIA
5.9%

Здравоохранение

INDE
8.1%
NDIA
4.4%

Промышленность

INDE
7.1%
NDIA
10.7%

Энергетика

INDE
3.7%
NDIA
9.5%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
NDIA
5.5%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
NDIA
8.6%

Недвижимость

INDE

-

NDIA
2.5%

Коммунальные услуги

INDE

-

NDIA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

INDE vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDENDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.57

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.74

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.54

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.26

+1.23

INDE vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и NDIA

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, примерно равная максимальной просадке NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDENDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-22.05%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-17.09%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-15.24%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.43%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

7.34%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и NDIA

Matthews India Active ETF (INDE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеют волатильность 4.22% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDENDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

14.01%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.12%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.59%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.59%

+0.94%

Сравнение комиссий INDE и NDIA

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и NDIA

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности NDIA в 1.20%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.20%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

INDE and NDIA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.34%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.24% vs -9.22% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.24% return vs -9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.20% for NDIA.

They also come from different issuers: Matthews and Global X. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.76% for NDIA.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор