PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с NDIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -11.02% for NDIA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDE и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -11.91%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%10.05%

Correlation

The correlation between INDE and NDIA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between INDE and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и NDIA

Секторы
INDE
NDIA

Финансовые услуги

30.6%
32.7%

Потребительский циклический сектор

17.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.3%

Здравоохранение

7.2%
3.4%

Промышленность

7.1%
10.3%

Технологии

6.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.6%

Энергетика

3.4%
9.9%

Сырьевые материалы

3.0%
7.0%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
NDIA
32.7%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
NDIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
NDIA
6.3%

Здравоохранение

INDE
7.2%
NDIA
3.4%

Промышленность

INDE
7.1%
NDIA
10.3%

Технологии

INDE
6.9%
NDIA
7.1%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
NDIA
5.6%

Энергетика

INDE
3.4%
NDIA
9.9%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
NDIA
7.0%

Недвижимость

INDE

-

NDIA
3.0%

Коммунальные услуги

INDE

-

NDIA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L

Доходность на риск

INDE vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDENDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.70

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.94

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.61

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.53

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDENDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок INDE и NDIA

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, примерно равная максимальной просадке NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDENDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-22.05%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-18.03%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-18.31%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.07%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и NDIA

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDENDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.23%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

13.59%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

15.78%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.63%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.63%

+0.93%

Сравнение комиссий INDE и NDIA

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и NDIA

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NDIA в 1.25%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

INDE and NDIA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to NDIA (6.23%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -11.02% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.25% for NDIA.

They also come from different issuers: Matthews and Global X. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.76% for NDIA.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор