PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDE с MEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

INDE и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности INDE и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDE и MEM

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-13.96%2.39%10.95%8.18%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.98%28.31%10.11%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 2.98%.

INDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
-1.56%
1 месяц
-5.27%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.08%
1 год
29.66%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с EPI
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с MCHSMEM с EMSF

Сравнение комиссий INDE и MEM

И INDE, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

INDE
Matthews India Active ETF
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

INDE vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 66
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.49

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.06

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.04

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.61

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MEM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.49

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между INDE и MEM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и MEM

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности MEM в 3.46%

TTM2025202420232022
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.46%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок INDE и MEM

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-19.10%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-14.62%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.33%

-12.34%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.84%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.93%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и MEM

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.79%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

9.12%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.38%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

20.06%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.63%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.63%

-1.59%