Сравнение INDE с MEM
INDE (Matthews India Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 31.47% for MEM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INDE и MEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 16.97%.
INDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.85%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 16.97%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и MEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -1.85% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 16.97% | 28.31% | 10.11% | 6.60% |
Correlation
The correlation between INDE and MEM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. MEM — Ранг доходности на риск
INDE
MEM
Сравнение INDE c MEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | MEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.16 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.83 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и MEM
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -19.10% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.62% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -11.62% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.77% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.62% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и MEM
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.22%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 9.77% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 22.03% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 24.39% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.25% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.25% | -2.72% |
Сравнение комиссий INDE и MEM
И INDE, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и MEM
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MEM в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 3.04% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and MEM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEM has higher volatility (9.77%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MEM's -19.10%.
On 1-year performance, MEM leads with 31.47% vs -0.24% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEM has performed better with a 31.47% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.79% for INDE.
INDE is categorized as India Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified.
MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и MEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор