Сравнение INDE с MEM
INDE (Matthews India Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs 42.81% for MEM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INDE и MEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 24.67%.
INDE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEM
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 42.81%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и MEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.89% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 24.67% | 28.31% | 10.11% | 6.60% |
Correlation
The correlation between INDE and MEM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. MEM — Ранг доходности на риск
INDE
MEM
Сравнение INDE c MEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | MEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.94 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.24 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и MEM
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -19.10% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.62% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -5.80% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.73% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 4.19% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и MEM
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 5.97%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 12.29% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 21.34% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 23.47% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.09% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.09% | -2.48% |
Сравнение комиссий INDE и MEM
И INDE, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и MEM
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MEM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.81% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 2.86% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and MEM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEM has higher volatility (12.29%) compared to INDE (5.97%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MEM's -19.10%.
On 1-year performance, MEM leads with 42.81% vs -0.40% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEM has performed better with a 42.81% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.81% for INDE.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified.
MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и MEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор