PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с INDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -3.38% for INDH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDE charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности INDE и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -7.95%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и INDH

2026 (YTD)20252024
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%6.50%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between INDE and INDH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.76

The correlation between INDE and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и INDH

Секторы
INDE
INDH

Финансовые услуги

30.6%
23.5%

Потребительский циклический сектор

17.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.6%

Здравоохранение

7.2%
5.6%

Промышленность

7.1%
7.4%

Технологии

6.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.8%

Энергетика

3.4%
13.0%

Сырьевые материалы

3.0%
9.1%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
INDH
23.5%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
INDH
12.9%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
INDH
7.6%

Здравоохранение

INDE
7.2%
INDH
5.6%

Промышленность

INDE
7.1%
INDH
7.4%

Технологии

INDE
6.9%
INDH
10.0%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
INDH
4.8%

Энергетика

INDE
3.4%
INDH
13.0%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
INDH
9.1%

Недвижимость

INDE

-

INDH
0.4%

Коммунальные услуги

INDE

-

INDH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

INDE vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.26

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.26

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.72

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок INDE и INDH

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-15.05%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-12.94%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-10.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.68%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.72%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и INDH

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.09%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.56%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.96%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

14.43%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.43%

+2.13%

Сравнение комиссий INDE и INDH

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и INDH

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности INDH в 5.70%

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDE and INDH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -3.38% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.88% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.64% for INDH.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор