Сравнение INDE с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
INDE и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 6.50% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -10.82%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и INDH
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
INDE vs. INDH — Ранг доходности на риск
INDE
INDH
Сравнение INDE c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.18 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.16 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.75 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между INDE и INDH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и INDH
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и INDH
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -15.05% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -12.94% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -12.81% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -5.38% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.48% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и INDH
Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 7.83% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.78% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.54% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 14.14% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.42% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.42% | +1.63% |