Сравнение INDE с EMMF

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDE и EMMF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EMMF в 2.24%

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EMMF.

Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеют волатильность 7.83% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.