PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с EMMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs 36.95% for EMMF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDE charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности INDE и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 22.27%.

INDE

1 день
0.12%
1 месяц
7.05%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMMF

1 день
0.71%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.27%
6 месяцев
22.91%
1 год
36.95%
3 года*
21.51%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и EMMF

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-2.89%2.39%10.95%7.84%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		22.27%21.22%9.45%8.04%

Correlation

The correlation between INDE and EMMF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.50

The correlation between INDE and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и EMMF

Секторы
INDE
EMMF

Финансовые услуги

33.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

23.6%
14.0%

Технологии

9.6%
32.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.4%

Здравоохранение

8.1%
0.3%

Промышленность

7.1%
3.8%

Энергетика

3.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

INDE
33.4%
EMMF
8.2%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
EMMF
14.0%

Технологии

INDE
9.6%
EMMF
32.9%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
EMMF
4.4%

Здравоохранение

INDE
8.1%
EMMF
0.3%

Промышленность

INDE
7.1%
EMMF
3.8%

Энергетика

INDE
3.7%
EMMF
2.1%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
EMMF
6.6%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
EMMF
1.9%

Недвижимость

INDE

-

EMMF

-

Коммунальные услуги

INDE

-

EMMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с EEMEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

INDE vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.94

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.50

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.50

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

12.84

-12.90

INDE vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и EMMF

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-32.57%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-10.62%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.63%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.43%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

2.88%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и EMMF

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 5.97%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

10.80%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

17.64%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.15%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.04%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.94%

-0.33%

Сравнение комиссий INDE и EMMF

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и EMMF

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EMMF в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.93%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and EMMF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (10.80%) compared to INDE (5.97%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs EMMF's -32.57%.

On 1-year performance, EMMF leads with 36.95% vs -0.40% for INDE. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMMF has performed better with a 36.95% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

EMMF has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.81% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор