PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDE с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INDE и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDE и DVYA


2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF
-13.87%2.39%10.95%8.18%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


INDE

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-3.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews India Active ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий INDE и DVYA

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

INDE vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 55
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDEDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.60

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

3.22

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.25

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

16.23

-17.14

INDE vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDEDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.60

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.15

Корреляция

Корреляция между INDE и DVYA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и DVYA

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF
2.04%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок INDE и DVYA

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


INDEDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-45.61%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-13.20%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-5.41%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-10.16%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.68%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и DVYA

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INDEDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.94%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

10.05%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.38%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.02%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.58%

-1.53%