Сравнение INDAX с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности INDAX и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDAX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -16.28% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции INDAX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.28% соответственно.
INDAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.15%
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDAX и DFRSX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
INDAX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
INDAX
DFRSX
Сравнение INDAX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDAX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.65 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 2.14 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.00 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 7.17 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDAX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.65 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между INDAX и DFRSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и DFRSX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DFRSX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.72% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок INDAX и DFRSX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDAX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -69.06% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.20% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -30.18% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -46.25% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -12.11% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -17.28% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 3.95% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и DFRSX
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеют волатильность 6.53% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDAX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.80% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 12.26% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 18.66% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.17% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.99% | -0.24% |