PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both funds - INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, INDAX returned 6.87%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции INDAX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 6.87% против 2.18% соответственно.

INDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-13.28%
1 год
-14.47%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.87%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-14.39%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between INDAX and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

INDAX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
19.71

-20.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
174.16

-175.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

87.91

-87.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

355.35

-356.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

2,817.77

-2,819.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

19.71

-20.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

13.16

-13.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

8.52

-8.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.78

-2.42

Просадки

Сравнение просадок INDAX и BIL

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-0.78%

-43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-0.01%

-20.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-0.01%

-23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-0.10%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-0.21%

-43.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

0.00%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-0.26%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

0.00%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и BIL

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.05%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

0.13%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

0.20%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

0.26%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

0.26%

+16.59%

Сравнение комиссий INDAX и BIL

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и BIL

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.57%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (5.14%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор