PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.62% соответственно.


INDA

1 день
-1.70%
1 месяц
1.41%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.91%
1 год
-9.65%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.42%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF
-9.21%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between INDA and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.07

The correlation between INDA and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

INDA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 33
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.78

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

11.93

-13.10

INDA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и YCS

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-49.56%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-8.30%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.05%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-27.32%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-27.32%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-0.14%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-19.87%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

2.65%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и YCS

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.25%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.19%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.93%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.10%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.82%

+2.26%

Сравнение комиссий INDA и YCS

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и YCS

Ни INDA, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDA and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.56%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 7.42% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

INDA and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. INDA tracks MSCI India Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор