Сравнение INDA с YCS
INDA (iShares MSCI India ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.42%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности INDA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.62% соответственно.
INDA
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 7.42%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам INDA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.21% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between INDA and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between INDA and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. YCS — Ранг доходности на риск
INDA
YCS
Сравнение INDA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.78 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 11.93 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и YCS
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -49.56% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -8.30% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.05% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -27.32% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -27.32% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -0.14% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -19.87% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 2.65% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и YCS
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.25% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.19% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.93% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 21.10% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.82% | +2.26% |
Сравнение комиссий INDA и YCS
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и YCS
Ни INDA, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.56%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 7.42% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
INDA and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. INDA tracks MSCI India Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор