Сравнение INDA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
INDA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.42% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и VPL
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
INDA vs. VPL — Ранг доходности на риск
INDA
VPL
Сравнение INDA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 2.08 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 2.72 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.21 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 12.99 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.08 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDA и VPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и VPL
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и VPL
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -55.49% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -13.33% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -31.09% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -33.90% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -8.40% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -11.71% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 3.29% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.81% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.85% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 20.56% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.83% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.11% | +4.01% |