Сравнение INDA с SGOV
INDA (iShares MSCI India ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA returned 3.60%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. INDA charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности INDA и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
INDA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.52%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -8.55% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 52.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between INDA and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
INDA
SGOV
Сравнение INDA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 194.05 | -193.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 395.07 | -395.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4,426.92 | -4,428.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и SGOV
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -0.03% | -45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -0.01% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -0.01% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -0.03% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | 0.00% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -0.00% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 0.00% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и SGOV
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 0.04% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 0.12% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 0.19% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 0.24% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 0.24% | +20.84% |
Сравнение комиссий INDA и SGOV
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и SGOV
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.66%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, INDA leads with 3.60% vs 3.58% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INDA has performed better with a 3.60% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. INDA tracks MSCI India Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор