PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с REET

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 4.50%/yr for REET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности INDA и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 7.09% против 4.50% соответственно.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.71%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

REET

1 день
0.76%
1 месяц
4.10%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.41%
1 год
16.15%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
REET
iShares Global REIT ETF		12.42%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between INDA and REET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

INDA vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.23

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.73

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.22

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.67

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.00

-7.46

INDA vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и REET

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-44.59%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-9.04%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-18.02%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-32.11%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-44.59%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

0.00%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.76%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.52%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и REET

iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.16% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.07%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.31%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.97%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.85%

+2.26%

Сравнение комиссий INDA и REET

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и REET

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
REET
iShares Global REIT ETF		3.29%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

INDA and REET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REET has higher volatility (4.16%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs REET's -44.59%.

On 10-year performance, INDA leads with 7.09% vs 4.50% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.09% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

REET has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while REET is REIT. INDA tracks MSCI India Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.14% for REET.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор