PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - INDA tracks the MSCI India Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности INDA и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.23% соответственно.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between INDA and NFTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.53

Over the past year, INDA and NFTY have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов INDA и NFTY

Секторы
INDA
NFTY

Финансовые услуги

28.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
16.6%

Промышленность

10.6%
8.5%

Энергетика

9.1%
8.5%

Сырьевые материалы

8.6%
13.1%

Технологии

8.0%
9.0%

Здравоохранение

6.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.4%
3.7%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

INDA
28.9%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
NFTY
16.6%

Промышленность

INDA
10.6%
NFTY
8.5%

Энергетика

INDA
9.1%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
NFTY
13.1%

Технологии

INDA
8.0%
NFTY
9.0%

Здравоохранение

INDA
6.1%
NFTY
9.9%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
NFTY
8.1%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
NFTY
1.9%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
NFTY
3.7%

Недвижимость

INDA
1.3%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

INDA vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDANFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.62

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.85

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.56

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.34

-0.16

INDA vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и NFTY

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDANFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-47.67%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-16.14%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.55%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-21.55%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-47.67%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-16.22%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.63%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

6.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и NFTY

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDANFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.01%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.58%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.72%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.40%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.64%

+0.41%

Сравнение комиссий INDA и NFTY

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и NFTY

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, INDA and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (3.77%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор