Сравнение INDA с IBIT
INDA (iShares MSCI India ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, INDA returned -11.91% vs -46.35% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности INDA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.92% | 2.68% | 7.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between INDA and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
INDA
IBIT
Сравнение INDA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.87 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.40 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и IBIT
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -53.30% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -53.30% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -48.95% | +31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -17.71% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 33.14% | -25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.89% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 34.83% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 44.38% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 49.92% | -34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 49.92% | -28.87% |
Сравнение комиссий INDA и IBIT
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и IBIT
Ни INDA, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, INDA leads with -11.91% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDA has performed better with a -11.91% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
INDA and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INDA is categorized as India Equities, while IBIT is Cryptocurrency. INDA tracks MSCI India Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.25% for IBIT.
INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор