PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 11.10%/yr for GUNR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности INDA и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 7.09% против 11.10% соответственно.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.71%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-3.01%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between INDA and GUNR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, the correlation between INDA and GUNR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDA и GUNR

Секторы
INDA
GUNR

Финансовые услуги

28.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
0.2%

Промышленность

10.6%
2.3%

Энергетика

9.1%
30.4%

Сырьевые материалы

8.6%
44.1%

Технологии

8.0%
0.5%

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.4%
4.0%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
GUNR
2.6%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
GUNR
0.2%

Промышленность

INDA
10.6%
GUNR
2.3%

Энергетика

INDA
9.1%
GUNR
30.4%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
GUNR
44.1%

Технологии

INDA
8.0%
GUNR
0.5%

Здравоохранение

INDA
6.1%
GUNR

-

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
GUNR
11.4%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
GUNR
1.6%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
GUNR
4.0%

Недвижимость

INDA
1.3%
GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

INDA vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.18

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.79

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.40

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

16.53

-17.99

INDA vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и GUNR

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-45.64%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-7.77%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-19.59%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-24.06%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-43.04%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-5.39%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-10.39%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.06%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и GUNR

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.11%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.13%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.69%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

19.06%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.44%

+0.67%

Сравнение комиссий INDA и GUNR

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и GUNR

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and GUNR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.11%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 11.10% vs 7.09% for INDA. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 11.10% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while GUNR is Natural Resources. INDA tracks MSCI India Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор