PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с EWJV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA returned 3.40%/yr vs 14.51%/yr for EWJV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности INDA и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 16.09%.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

EWJV

1 день
-1.21%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
9.21%
С начала года
16.09%
1 год
42.10%
3 года*
23.24%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%5.19%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.09%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between INDA and EWJV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов INDA и EWJV

Секторы
INDA
EWJV

Финансовые услуги

28.9%
30.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.0%

Промышленность

10.6%
22.7%

Энергетика

9.1%
1.8%

Сырьевые материалы

8.6%
3.3%

Технологии

8.0%
7.7%

Здравоохранение

6.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.1%

Коммунальные услуги

4.4%
1.5%

Недвижимость

1.3%
3.2%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
EWJV
30.1%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
EWJV
14.0%

Промышленность

INDA
10.6%
EWJV
22.7%

Энергетика

INDA
9.1%
EWJV
1.8%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
EWJV
3.3%

Технологии

INDA
8.0%
EWJV
7.7%

Здравоохранение

INDA
6.1%
EWJV
2.8%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
EWJV
3.9%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
EWJV
9.1%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
EWJV
1.5%

Недвижимость

INDA
1.3%
EWJV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

INDA vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.15

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
3.02

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.87

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.37

-9.86

INDA vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа EWJV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и EWJV

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-30.05%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-14.74%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-14.74%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-25.39%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-3.06%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.16%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

5.05%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и EWJV

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.33%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.48%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

19.65%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

18.08%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.55%

+2.50%

Сравнение комиссий INDA и EWJV

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и EWJV

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and EWJV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (5.33%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 14.51% vs 3.40% for INDA. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 14.51% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as India Equities, while EWJV is Japan Equities. INDA tracks MSCI India Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор