PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA returned 2.79%/yr vs 12.14%/yr for EMXC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности INDA и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 37.25%.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.71%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
6.57%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%6.67%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between INDA and EMXC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.66

The correlation between INDA and EMXC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDA и EMXC

Секторы
INDA
EMXC

Финансовые услуги

28.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.1%

Промышленность

10.6%
6.9%

Энергетика

9.1%
3.4%

Сырьевые материалы

8.6%
6.0%

Технологии

8.0%
52.4%

Здравоохранение

6.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.0%

Коммунальные услуги

4.4%
1.9%

Недвижимость

1.3%
0.8%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
EMXC
17.4%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
EMXC
4.1%

Промышленность

INDA
10.6%
EMXC
6.9%

Энергетика

INDA
9.1%
EMXC
3.4%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
EMXC
6.0%

Технологии

INDA
8.0%
EMXC
52.4%

Здравоохранение

INDA
6.1%
EMXC
1.8%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
EMXC
2.4%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
EMXC
3.0%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
EMXC
1.9%

Недвижимость

INDA
1.3%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

INDA vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.74

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.35

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.50

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.55

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

17.51

-18.98

INDA vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и EMXC

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-42.81%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-14.41%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-19.12%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-28.91%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-4.12%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-10.17%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

3.74%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и EMXC

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

12.83%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

21.90%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

23.90%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

18.00%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.07%

+1.04%

Сравнение комиссий INDA и EMXC

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и EMXC

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and EMXC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 2.79% for INDA. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. INDA tracks MSCI India Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор