Сравнение INDA с BNDX
INDA (iShares MSCI India ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности INDA и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 7.09% против 1.72% соответственно.
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам INDA и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between INDA and BNDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.05 |
Over the past year, INDA and BNDX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. BNDX — Ранг доходности на риск
INDA
BNDX
Сравнение INDA c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.66 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.84 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и BNDX
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -16.23% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -2.93% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -2.93% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -15.86% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -16.23% | -28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -1.02% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -3.10% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 1.05% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и BNDX
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.49% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 2.96% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 3.47% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 4.89% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 4.10% | +17.01% |
Сравнение комиссий INDA и BNDX
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и BNDX
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and BNDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.16%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, INDA leads with 7.09% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.09% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for INDA.
INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while BNDX is Global Bonds. INDA tracks MSCI India Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор