PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

INDA и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INDA и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA и ADVE

2026 (YTD)202520242023
INDA
iShares MSCI India ETF		-13.58%2.68%8.63%9.73%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с EWSADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF

Сравнение комиссий INDA и ADVE

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
INDA
iShares MSCI India ETF

Доходность на риск

INDA vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.94

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

2.61

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.92

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

11.49

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.94

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.23

-1.00

Корреляция

Корреляция между INDA и ADVE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и ADVE

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDA и ADVE

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-18.41%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-11.73%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-7.49%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.21%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.98%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.13%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.99%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.63%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.12%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

15.12%

+6.00%