Сравнение INDA с ^NDX
INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDA и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.09% против 20.95% соответственно.
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам INDA и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between INDA and ^NDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
INDA
^NDX
Сравнение INDA c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.92 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.85 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и ^NDX
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -82.90% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -12.12% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -22.93% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -35.56% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -35.56% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -3.34% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -24.61% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 3.26% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.51% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.84% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 17.29% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.76% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.61% | -1.50% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and ^NDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор