Сравнение INDA.DE с TLT
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA.DE returned 13.89%/yr vs -1.77%/yr for TLT. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INDA.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.89% против -1.77% соответственно.
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам INDA.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | -23.78% | 15.32% | -25.43% | 11.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 16.70% | 3.01% | -4.24% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and TLT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | -0.24 |
The correlation between INDA.DE and TLT shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
INDA.DE
TLT
Сравнение INDA.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.30 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 0.64 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.23 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | -0.33 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | -0.11 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и TLT
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -46.77% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.42% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -17.13% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -39.79% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | -46.77% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -43.78% | +42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -18.50% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.47% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и TLT
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 2.08% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 7.02% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 9.71% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 16.22% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 15.64% | +10.70% |
Сравнение комиссий INDA.DE и TLT
INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и TLT
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TLT в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and TLT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
INDA.DE is categorized as Financials Equities, while TLT is Government Bonds. INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор