PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

INDA.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDA.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-1.87%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, INDA.DE показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции EXSH.DE по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.95% соответственно.

INDA.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
11.96%
1 год
37.34%
3 года*
38.87%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.43%

EXSH.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.02%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с RIO.LINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с EGV1.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с HSBA.L
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий INDA.DE и EXSH.DE

INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Доходность на риск

INDA.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.04

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.51

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.03

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

13.44

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSH.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.81

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между INDA.DE и EXSH.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности EXSH.DE в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.53%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок INDA.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDA.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-70.20%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-12.67%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-22.98%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.08%

-40.34%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-2.28%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-22.32%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.28%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA.DE и EXSH.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDA.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.26%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

8.89%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

14.68%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

14.48%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

17.14%

+9.44%